Definisi singkat
Chain ladder adalah metode estimasi klaim ultimate dari segitiga klaim: faktor perkembangan historis dipakai untuk memproyeksikan klaim yang belum matang.
Penjelasan
Data klaim disusun sebagai segitiga: baris periode kejadian, kolom periode perkembangan. Dari segitiga itu dihitung age-to-age factor (ATA / LDF), yaitu rasio klaim kumulatif satu periode perkembangan terhadap periode sebelumnya, lalu dirata-ratakan, misalnya dengan rata-rata tertimbang volume.
Hasil kali faktor dari suatu periode perkembangan sampai akhir disebut faktor kumulatif (CDF). Klaim ultimate = klaim kumulatif saat ini × CDF, dan IBNR = ultimate − klaim yang sudah tercatat. Metode ini dapat diterapkan pada klaim dibayar maupun klaim incurred (dibayar + outstanding).
Chain ladder mengandalkan anggapan bahwa pola perkembangan masa lalu berulang. Pada periode kejadian terbaru yang datanya masih sedikit, hasilnya sangat peka terhadap satu angka, sehingga sering dibandingkan atau digabung dengan metode Bornhuetter-Ferguson.
Rumus
Ultimate = klaim kumulatif × CDF; CDF = Π ATA (dari periode perkembangan saat ini sampai akhir); IBNR = ultimate − klaim tercatat
Contoh
Klaim incurred 600, ATA 1,25 lalu 1,10: CDF = 1,25 × 1,10 = 1,375, ultimate = 600 × 1,375 = 825, IBNR = 225.
Pertanyaan umum
Apa itu age-to-age factor (ATA / LDF)?
Rasio klaim kumulatif pada satu periode perkembangan terhadap periode sebelumnya. Faktor-faktor ini dirata-ratakan lalu dikalikan menjadi faktor kumulatif (CDF).
Apa kelemahan metode chain ladder?
Hasil periode kejadian terbaru sangat peka terhadap sedikit data, karena satu angka dikalikan CDF yang besar. Karena itu hasilnya sering dibandingkan dengan Bornhuetter-Ferguson.
Dihitung di alat
Dibahas di modul Belajar
Regulasi terkait
Istilah terkait
- IBNRIBNR adalah cadangan untuk klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ke perusahaan asuransi pada tanggal valuasi.
- Bornhuetter-FergusonBornhuetter-Ferguson adalah metode estimasi IBNR yang menggabungkan klaim tercatat dengan klaim harapan dari rasio klaim awal, sebanding porsi yang belum berkembang.
- LICLIC adalah liabilitas atas klaim dan biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar, termasuk klaim yang belum dilaporkan (IBNR).
- Frekuensi dan severitasFrekuensi adalah jumlah klaim per unit risiko per periode; severitas adalah rata-rata besar klaim. Hasil kalinya adalah biaya klaim harapan asuransi umum.
Penjelasan di halaman ini adalah ringkasan Aktuarium untuk keperluan belajar, bukan kutipan teks resmi standar atau regulasi.